Сравнение SFIG с BESF
SFIG (WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - SFIG is a Corporate Bonds fund tracking the WisdomTree Fundamental U.S. Short-term Corporate Bond Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. SFIG is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, SFIG returned 4.18% vs 70.53% for BESF. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SFIG charges 0.18%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности SFIG и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFIG показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 20.81%.
SFIG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.46%
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFIG и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFIG WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund | 0.61% | 3.55% |
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
Correlation
The correlation between SFIG and BESF is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFIG vs. BESF — Ранг доходности на риск
SFIG
BESF
Сравнение SFIG c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund (SFIG) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFIG | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFIG | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.92 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок SFIG и BESF
Максимальная просадка SFIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIG и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFIG | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -9.89% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -9.89% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -5.04% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.46% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFIG и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFIG | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 24.29% | -22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 24.29% | -21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 24.29% | -20.87% |
Сравнение комиссий SFIG и BESF
SFIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFIG и BESF
Дивидендная доходность SFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности BESF в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFIG WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
SFIG and BESF have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 4.18% for SFIG. On fees, SFIG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 4.44% for SFIG.
SFIG is categorized as Corporate Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Bastion. Their fees differ too: 0.18% for SFIG and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для SFIG и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор