PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFBPX с MXREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFBPX с MXREX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SFBPX (Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund) and MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) are both mutual funds - SFBPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West, while MXREX is a REIT fund managed by Great-West. Over the past 10 years, SFBPX returned 7.62%/yr vs 4.04%/yr for MXREX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFBPX charges 0.23%/yr vs 0.70%/yr for MXREX.

Доходность

Сравнение доходности SFBPX и MXREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund (SFBPX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFBPX показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции SFBPX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 7.62% против 4.04% соответственно.

SFBPX

1 день
0.48%
1 месяц
0.32%
С начала года
8.50%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.88%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.62%

MXREX

1 день
-0.14%
1 месяц
5.13%
С начала года
19.07%
6 месяцев
18.10%
1 год
23.86%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.34%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFBPX и MXREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFBPX
Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund		8.50%14.49%8.93%13.80%-23.41%22.72%13.37%18.83%-6.02%13.08%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		19.07%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%

Correlation

The correlation between SFBPX and MXREX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SFBPX and MXREX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund

Great-West Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с SFBPX:
SFBPX с BLNDXSFBPX с FSIRXSFBPX с FIQDXSFBPX с IOEZXSFBPX с CSTAXSFBPX с BWBIXSFBPX с FCSRX
Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с MXMVXMXREX с TRREXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с CREMX

Доходность на риск

SFBPX vs. MXREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFBPX
Ранг доходности на риск SFBPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFBPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFBPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFBPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFBPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFBPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFBPX c MXREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund (SFBPX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFBPXMXREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.89

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.55

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.34

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

11.22

+0.47

SFBPX vs. MXREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFBPX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXREX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFBPX и MXREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFBPX и MXREX

Максимальная просадка SFBPX за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBPX и MXREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFBPXMXREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-43.89%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-7.73%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.69%

-18.79%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-33.06%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-43.89%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.14%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-11.57%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.30%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SFBPX и MXREX

Текущая волатильность для Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund (SFBPX) составляет 3.48%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SFBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFBPXMXREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.48%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

10.29%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

13.70%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

19.37%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.21%

21.96%

+21.25%

Сравнение комиссий SFBPX и MXREX

SFBPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFBPX и MXREX

Дивидендная доходность SFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности MXREX в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.74%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%
SFBPX
Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund		8.35%9.06%8.51%5.49%8.61%11.50%12.95%9.17%9.07%5.26%

Часто задаваемые вопросы

SFBPX and MXREX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXREX has higher volatility (5.48%) compared to SFBPX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SFBPX dropped -49.54% vs MXREX's -43.89%.

SFBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFBPX и MXREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор