PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund (SFB...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund (SFBPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US39137E5096

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

22 янв. 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SFBPX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund (SFBPX) показал доход в 3.01% с начала года и 8.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFBPX составила 6.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SFBPX

С начала года

3.01%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

0.15%

1 год

8.75%

3 года

6.83%

5 лет

7.28%

10 лет

6.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFBPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.00%-0.00%-2.32%0.37%3.01%3.01%
20240.09%1.46%2.52%-3.51%2.73%1.33%3.24%1.02%1.99%-2.15%2.96%-2.77%8.95%
20236.12%-2.70%1.53%0.66%-1.50%3.13%3.04%-2.23%-3.74%-2.85%6.95%5.36%13.80%
2022-13.78%-1.37%0.90%-7.14%0.70%-5.64%5.70%-3.30%-7.23%4.05%5.79%-3.08%-23.41%
20210.15%1.66%1.49%2.56%0.72%0.78%0.42%1.26%-2.18%2.44%-1.54%13.73%22.74%
2020-0.38%-3.81%-10.54%8.06%3.52%2.06%3.57%2.55%-1.80%-0.68%8.26%3.39%13.49%
20196.31%1.88%1.07%2.05%-3.35%4.00%0.67%-0.59%1.19%1.54%1.66%1.79%19.49%
20182.21%-2.99%-0.29%-0.07%1.58%-0.07%1.63%1.47%-0.37%-5.51%1.48%-5.34%-6.47%
20171.38%1.89%0.44%1.03%0.80%0.72%1.37%0.21%1.59%1.19%1.53%0.94%13.89%
2016-4.73%1.68%4.97%0.87%0.78%-0.16%3.42%0.53%0.32%-1.87%1.52%1.35%8.70%
2015-0.31%2.90%-0.15%0.38%0.38%-1.44%0.77%-3.96%-2.89%5.56%0.16%-1.84%-0.79%
2014-1.55%3.06%0.16%0.16%1.52%1.58%-1.63%2.53%-2.33%1.97%1.55%-0.64%6.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SFBPX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SFBPX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFBPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFBPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFBPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFBPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFBPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund (SFBPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.94$0.94$0.60$0.87$1.65$1.71$1.22$1.11$0.84$0.46$0.25$0.24

Дивидендный доход

8.27%8.52%5.49%8.61%11.50%12.95%9.23%9.23%5.97%3.54%2.01%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.86$0.94
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.59$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.66$0.87
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$1.47$1.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.56$1.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.15$1.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.98$1.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.73$0.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.44$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.25$0.25
2014$0.01$0.00$0.00$0.23$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund показал максимальную просадку в 28.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 553 торговые сессии.

Текущая просадка Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund составляет 5.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.5%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.55327 дек. 2024 г.750
-23.63%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-14.97%30 дек. 2024 г.688 апр. 2025 г.———
-12.55%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.153
-11.14%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.304
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...