- ISIN
- US39137E5096
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 22 янв. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFBPX
Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund (SFBPX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции SFBPX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFBPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,346.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund (SFBPX) показал доход в 8.33% с начала года и 19.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFBPX составила 7.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SFBPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SFBPX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 авг. 2017 г. с доходностью +81.1%, в то время как худший день был 25 авг. 2017 г. с доходностью -44.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 1.95% | -4.24% | 5.56% | 2.55% | 0.16% | 8.33% | ||||||
| 2025 | 3.10% | -2.47% | -0.91% | 0.46% | 2.91% | 3.18% | 0.60% | 2.64% | 2.14% | 1.15% | 0.65% | 0.33% | 14.49% |
| 2024 | 0.09% | 1.46% | 2.52% | -3.51% | 3.37% | 0.70% | 3.24% | 1.36% | 1.65% | -1.41% | 2.69% | -3.26% | 8.93% |
| 2023 | 6.12% | -2.70% | 1.53% | 0.66% | -1.50% | 3.80% | 2.38% | -2.23% | -3.74% | -2.85% | 6.95% | 5.37% | 13.80% |
| 2022 | -13.78% | -1.37% | 0.90% | -7.14% | 0.70% | -5.64% | 5.70% | -3.30% | -7.23% | 4.05% | 5.79% | -3.07% | -23.41% |
| 2021 | 0.15% | 1.66% | 1.49% | 2.56% | 0.71% | 0.78% | 0.42% | 1.26% | -2.76% | 3.03% | -1.54% | 13.73% | 22.72% |
Метрики бенчмарка
Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund has an annualized alpha of 5.35%, beta of 0.55, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 77.24% of S&P 500 Index downside but only 60.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.35%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 60.02%
- Участие в снижении
- 77.24%
Комиссия
Комиссия SFBPX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFBPX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund (SFBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFBPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.69 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 12.34 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.04 | $0.93 | $0.60 | $0.87 | $1.65 | $1.71 | $1.21 | $1.10 | $0.74 |
Дивидендный доход | 8.36% | 9.06% | 8.51% | 5.49% | 8.61% | 11.50% | 12.95% | 9.17% | 9.07% | 5.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund показал максимальную просадку в 49.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1446 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -49.54%март 2020 г. | 2y 6mo | 5y 9mo | 8y 3moсент. 2017 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -44.70%авг. 2017 г. | 0s | 27d | 27dавг. 2017 г. - сент. 2017 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.87%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.38%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.87%июнь 2013 г. | 1mo 3d | 1mo 9d | 2mo 12dмай 2013 г. - авг. 2013 г. |
Показатели просадок
| SFBPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.54% | -56.78% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -9.10% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.69% | -18.90% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -25.43% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -33.92% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.97% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -10.72% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.97% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFBPX
Добавьте Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFBPX