График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund (SFBPX) показал доход в -1.99% с начала года и 12.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFBPX составила 6.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SFBPX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 авг. 2017 г. с доходностью +81.1%, в то время как худший день был 25 авг. 2017 г. с доходностью -44.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 1.95% | -6.07% | -1.99% | |||||||||
| 2025 | 3.10% | -2.47% | -0.91% | 0.46% | 2.91% | 3.18% | 0.60% | 2.64% | 2.14% | 1.15% | 0.65% | 0.33% | 14.49% |
| 2024 | 0.09% | 1.46% | 2.52% | -3.51% | 3.37% | 0.70% | 3.24% | 1.36% | 1.65% | -1.41% | 2.69% | -3.26% | 8.93% |
| 2023 | 6.12% | -2.70% | 1.53% | 0.66% | -1.50% | 3.80% | 2.38% | -2.23% | -3.74% | -2.85% | 6.95% | 5.37% | 13.80% |
| 2022 | -13.78% | -1.37% | 0.90% | -7.14% | 0.70% | -5.64% | 5.70% | -3.30% | -7.23% | 4.05% | 5.79% | -3.07% | -23.41% |
| 2021 | 0.15% | 1.66% | 1.49% | 2.56% | 0.71% | 0.78% | 0.42% | 1.26% | -2.76% | 3.03% | -1.54% | 13.73% | 22.72% |
Метрики бенчмарка
Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund: годовая альфа составляет 5.44%, бета — 0.55, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.
- Этот фонд участвовал в 77.21% снижения S&P 500 Index, но только в 60.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.44%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 60.58%
- Участие в снижении
- 77.21%
Комиссия
Комиссия SFBPX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFBPX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund (SFBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFBPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 6.61 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SFBPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.04 | $0.93 | $0.60 | $0.87 | $1.65 | $1.71 | $1.21 | $1.10 | $0.74 |
Дивидендный доход | 9.24% | 9.06% | 8.51% | 5.49% | 8.61% | 11.50% | 12.95% | 9.17% | 9.07% | 5.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund показал максимальную просадку в 49.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1446 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West SecureFoundation Balanced ETF Fund составляет 6.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.54% | 22 сент. 2017 г. | 628 | 23 мар. 2020 г. | 1446 | 12 янв. 2026 г. | 2074 |
| -44.7% | 25 авг. 2017 г. | 1 | 25 авг. 2017 г. | 18 | 21 сент. 2017 г. | 19 |
| -12.87% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 326 |
| -6.38% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.87% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 28 | 2 авг. 2013 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...