PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETAX с SOAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SETAX с SOAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).

SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SETAX и SOAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SETAX и SOAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		3.08%1.90%10.63%15.75%-25.85%44.05%-3.51%25.14%-5.87%5.17%
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		4.51%-0.90%7.57%9.60%-28.40%42.01%-5.06%28.09%-6.82%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции SETAX превзошли акции SOAAX по среднегодовой доходности: 5.71% против 4.43% соответственно.

SETAX

1 день
1.42%
1 месяц
-6.11%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.12%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.29%
10 лет*
5.71%

SOAAX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.29%
С начала года
4.51%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.03%
3 года*
5.85%
5 лет*
3.09%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund

Часто сравнивают с SETAX:
SETAX с SPHDSETAX с CREMXSETAX с IRFIXSETAX с FESIXSETAX с FIKLXSETAX с AIGYXSETAX с ASFYX
Часто сравнивают с SOAAX:
SOAAX с GRIFXSOAAX с ARIIXSOAAX с JERIXSOAAX с GREIXSOAAX с SOAEXSOAAX с MXREXSOAAX с SOAIX

Сравнение комиссий SETAX и SOAAX

SETAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.

SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund

Доходность на риск

SETAX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETAX
Ранг доходности на риск SETAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOAAX
Ранг доходности на риск SOAAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETAX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETAXSOAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.25

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.45

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.40

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

1.63

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETAX vs. SOAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETAX на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOAAX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETAX и SOAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETAXSOAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Корреляция

Корреляция между SETAX и SOAAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETAX и SOAAX

Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности SOAAX в 10.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		11.51%11.86%5.19%2.10%5.36%6.86%6.34%8.59%17.07%8.65%13.65%5.99%
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		10.18%10.64%9.53%9.32%9.32%6.12%8.13%7.11%8.47%6.87%7.18%8.97%

Просадки

Сравнение просадок SETAX и SOAAX

Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, примерно равная максимальной просадке SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и SOAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SETAXSOAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.06%

-78.19%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.64%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-36.03%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-41.24%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-12.58%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-14.68%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.13%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SETAX и SOAAX

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) имеют волатильность 4.46% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SETAXSOAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.48%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.93%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.45%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

18.25%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

19.72%

+1.40%