Сравнение SETAX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SETAX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETAX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 3.08% | 1.90% | 10.63% | 15.75% | -25.85% | 44.05% | -3.51% | 25.14% | -5.87% | 5.17% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции SETAX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 5.71% против 10.77% соответственно.
SETAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 5.71%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETAX и LIVIX
SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
SETAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
SETAX
LIVIX
Сравнение SETAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETAX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.25 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.85 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.81 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 8.47 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.25 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SETAX и LIVIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETAX и LIVIX
Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 11.51% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок SETAX и LIVIX
Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.06% | -34.44% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.82% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -26.45% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -34.44% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -6.66% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -4.56% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.53% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETAX и LIVIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) составляет 4.46%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.29% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.78% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 17.10% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 15.77% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 16.67% | +4.45% |