Сравнение SEPU с TWOX
SEPU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SEPU returned 18.78% vs 15.91% for TWOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SEPU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for TWOX.
Доходность
Сравнение доходности SEPU и TWOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPU показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у TWOX с доходностью 1.88%.
SEPU
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TWOX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPU и TWOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 6.03% | 11.40% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 1.88% | 13.32% |
Correlation
The correlation between SEPU and TWOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between SEPU and TWOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPU vs. TWOX — Ранг доходности на риск
SEPU
TWOX
Сравнение SEPU c TWOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPU | TWOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.68 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 7.93 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPU | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.53 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.66 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SEPU и TWOX
Максимальная просадка SEPU за все время составила -11.76%, что меньше максимальной просадки TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPU и TWOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPU | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.76% | -19.35% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.51% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.31% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.63% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.01% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPU и TWOX
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что SEPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPU | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 0.54% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 8.25% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 10.44% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 16.74% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 16.74% | -5.84% |
Сравнение комиссий SEPU и TWOX
SEPU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TWOX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPU и TWOX
SEPU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
SEPU and TWOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEPU has higher volatility (3.53%) compared to TWOX (0.54%). In terms of maximum drawdown, SEPU dropped -11.76% vs TWOX's -19.35%.
On 1-year performance, SEPU leads with 18.78% vs 15.91% for TWOX. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TWOX has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPU has performed better with a 18.78% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for SEPU.
TWOX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for SEPU.
They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for SEPU and 0.50% for TWOX.
SEPU currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPU и TWOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор