PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с HSWYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с HSWYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX).

SEMNX управляется Hartford. HSWYX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и HSWYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и HSWYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%39.12%
HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y		-3.41%25.99%7.35%17.00%-18.76%11.34%24.91%25.27%-12.42%28.98%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у HSWYX с доходностью -3.41%.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

HSWYX

1 день
3.10%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.70%
1 год
14.57%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Hartford Schroders International Stock Fund Class Y

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX
Часто сравнивают с HSWYX:
HSWYX с DFIVHSWYX с MIEIXHSWYX с HILYXHSWYX с HILAXHSWYX с FSGEXHSWYX с FSOSXHSWYX с FIGSX

Сравнение комиссий SEMNX и HSWYX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HSWYX в 0.82%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y

Доходность на риск

SEMNX vs. HSWYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HSWYX
Ранг доходности на риск HSWYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c HSWYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXHSWYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.84

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.24

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.09

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

4.10

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. HSWYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа HSWYX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и HSWYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXHSWYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.84

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Корреляция

Корреляция между SEMNX и HSWYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и HSWYX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HSWYX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y		2.81%2.72%1.36%1.23%1.37%1.95%0.32%1.08%8.65%1.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и HSWYX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки HSWYX в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и HSWYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXHSWYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-33.12%

-31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.23%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-33.12%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-9.42%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-7.09%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.26%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и HSWYX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSWYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXHSWYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.97%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

11.69%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

17.22%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

16.50%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.16%

+1.21%