PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с HHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с HHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Municipal Opportunities Fund (HHMIX).

SEMNX управляется Hartford. HHMIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и HHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Municipal Opportunities Fund (HHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и HHMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
HHMIX
Hartford Municipal Opportunities Fund		-0.38%5.70%2.14%5.92%-8.97%1.73%4.66%7.89%1.35%5.74%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у HHMIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SEMNX превзошли акции HHMIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 2.30% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

HHMIX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.84%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Hartford Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX
Часто сравнивают с HHMIX:
HHMIX с AMHIXHHMIX с HGOYXHHMIX с HILYXHHMIX с FSMUXHHMIX с NPVHHMIX с SCIEXHHMIX с ATOIX

Сравнение комиссий SEMNX и HHMIX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HHMIX в 0.44%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HHMIX
Hartford Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

SEMNX vs. HHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HHMIX
Ранг доходности на риск HHMIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHMIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHMIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c HHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Municipal Opportunities Fund (HHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXHHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.13

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.53

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.40

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

5.28

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. HHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа HHMIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и HHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXHHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.13

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.68

-0.43

Корреляция

Корреляция между SEMNX и HHMIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и HHMIX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HHMIX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
HHMIX
Hartford Municipal Opportunities Fund		3.40%4.40%2.72%2.41%2.28%1.72%2.17%2.83%2.86%2.98%2.77%3.04%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и HHMIX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки HHMIX в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и HHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXHHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-30.49%

-34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-3.59%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-13.76%

-25.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-13.76%

-28.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-2.57%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-3.90%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

0.96%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и HHMIX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities Fund (HHMIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXHHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

0.96%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

1.61%

+13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

3.83%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

3.29%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

3.56%

+14.81%