PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с HGHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMNX с HGHYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEMNX (Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I) and HGHYX (The Hartford Healthcare Fund) are both mutual funds - SEMNX is a Emerging Markets Equities fund managed by Hartford, while HGHYX is a Health & Biotech Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, SEMNX returned 11.97%/yr vs 8.78%/yr for HGHYX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMNX charges 1.23%/yr vs 1.00%/yr for HGHYX.

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и HGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и The Hartford Healthcare Fund (HGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 33.16%, что значительно выше, чем у HGHYX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции SEMNX превзошли акции HGHYX по среднегодовой доходности: 11.97% против 8.78% соответственно.

SEMNX

1 день
-1.48%
1 месяц
4.77%
С начала года
33.16%
6 месяцев
35.92%
1 год
68.72%
3 года*
27.65%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.97%

HGHYX

1 день
3.04%
1 месяц
2.54%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.55%
3 года*
5.90%
5 лет*
2.50%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMNX и HGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		33.16%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
HGHYX
The Hartford Healthcare Fund		-1.23%15.95%0.23%4.04%-11.48%10.24%23.07%41.54%-2.81%22.09%

Correlation

The correlation between SEMNX and HGHYX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.53

Over the past year, the correlation between SEMNX and HGHYX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

The Hartford Healthcare Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с HADAXSEMNX с HERIXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HGOIX
Часто сравнивают с HGHYX:
HGHYX с FSHCXHGHYX с FBTTXHGHYX с SHSSXHGHYX с HGOYXHGHYX с FBTAXHGHYX с ETIHXHGHYX с ADX

Доходность на риск

SEMNX vs. HGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HGHYX
Ранг доходности на риск HGHYX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGHYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGHYX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGHYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGHYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGHYX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c HGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и The Hartford Healthcare Fund (HGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXHGHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.41

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
2.14

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.25

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

1.98

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.18

5.41

+13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. HGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа HGHYX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и HGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXHGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

1.41

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и HGHYX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки HGHYX в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и HGHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMNXHGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-42.58%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-10.82%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-22.60%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-25.42%

-14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-28.51%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.13%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-7.64%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.96%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и HGHYX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с The Hartford Healthcare Fund (HGHYX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMNXHGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

5.11%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

10.99%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

15.20%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

15.89%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.75%

+0.93%

Сравнение комиссий SEMNX и HGHYX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HGHYX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и HGHYX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности HGHYX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGHYX
The Hartford Healthcare Fund		2.92%2.88%4.74%0.00%0.83%8.86%10.56%10.72%7.15%4.67%9.23%13.39%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Часто задаваемые вопросы

SEMNX and HGHYX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMNX has higher volatility (9.20%) compared to HGHYX (5.11%). In terms of maximum drawdown, SEMNX dropped -65.10% vs HGHYX's -42.58%.

SEMNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMNX и HGHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор