PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с FTMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMNX с FTMKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMNX (Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I) and FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, SEMNX returned 12.20%/yr vs 12.52%/yr for FTMKX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SEMNX charges 1.23%/yr vs 1.61%/yr for FTMKX.

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и FTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 35.16%, что значительно выше, чем у FTMKX с доходностью 31.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMNX имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции FTMKX немного впереди с 12.52%.

SEMNX

1 день
-0.64%
1 месяц
10.35%
С начала года
35.16%
6 месяцев
38.88%
1 год
72.57%
3 года*
28.20%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.20%

FTMKX

1 день
-1.52%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.43%
6 месяцев
34.88%
1 год
65.33%
3 года*
27.79%
5 лет*
8.48%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMNX и FTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		35.16%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		31.43%39.38%8.73%7.84%-20.29%-3.19%29.65%28.95%-18.56%46.33%

Correlation

The correlation between SEMNX and FTMKX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.95

The correlation between SEMNX and FTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с HADAXSEMNX с HERIXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HGOIX
Часто сравнивают с FTMKX:
FTMKX с DEMCXFTMKX с FGKPXFTMKX с EMFFTMKX с FBGRXFTMKX с FSKAXFTMKX с FEDDXFTMKX с FEDTX

Доходность на риск

SEMNX vs. FTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTMKX
Ранг доходности на риск FTMKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMKX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMKX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c FTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXFTMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
3.73

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
4.64

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.68

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

4.90

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.37

19.97

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. FTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 3.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTMKX равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и FTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXFTMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

3.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и FTMKX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что меньше максимальной просадки FTMKX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и FTMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMNXFTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-70.17%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-13.75%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-18.94%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-40.98%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-42.43%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.52%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-20.98%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.36%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и FTMKX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMNXFTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

8.16%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

15.53%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

18.06%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

18.93%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

18.83%

-0.16%

Сравнение комиссий SEMNX и FTMKX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии FTMKX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и FTMKX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FTMKX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		0.79%1.04%0.78%0.98%0.47%4.58%1.62%10.48%0.00%0.08%0.00%0.00%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.17%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SEMNX and FTMKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEMNX has higher volatility (9.06%) compared to FTMKX (8.16%). In terms of maximum drawdown, SEMNX dropped -65.10% vs FTMKX's -70.17%.

FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMNX и FTMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор