PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEMI.AX с OOO.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AX с OOO.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) and OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) are both Global Equities funds. SEMI.AX is passively managed, while OOO.AX is actively managed. Over the past 3 years, SEMI.AX returned 51.37%/yr vs 18.76%/yr for OOO.AX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AX и OOO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMI.AX показывает доходность 59.90%, а OOO.AX немного выше – 61.45%.

SEMI.AX

1 день
-7.68%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
42.26%
С начала года
59.90%
1 год
104.12%
3 года*
51.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

OOO.AX

1 день
-1.37%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
58.36%
С начала года
61.45%
1 год
49.48%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.03%
10 лет*
0.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AX и OOO.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		59.90%43.80%35.17%69.12%-30.92%15.60%
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		61.45%-7.58%10.33%-4.20%-1.77%14.31%

Correlation

The correlation between SEMI.AX and OOO.AX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.00

The correlation between SEMI.AX and OOO.AX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Semiconductor ETF

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF

Часто сравнивают с SEMI.AX:
SEMI.AX с CORE.AXSEMI.AX с F100.AXSEMI.AX с GXLD.AXSEMI.AX с VDCO.AXSEMI.AX с ZYUS.AXSEMI.AX с ACDC.AXSEMI.AX с BANK.AX
Часто сравнивают с OOO.AX:
OOO.AX с CORE.AXOOO.AX с ESGI.AXOOO.AX с ESTX.AXOOO.AX с F100.AXOOO.AX с FOOD.AXOOO.AX с FUEL.AXOOO.AX с GEAR.AX

Доходность на риск

SEMI.AX vs. OOO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AX
Ранг доходности на риск SEMI.AX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OOO.AX
Ранг доходности на риск OOO.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOO.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOO.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOO.AX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOO.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AX c OOO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMI.AXOOO.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.73

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.56

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

1.40

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.73

3.49

+18.24

SEMI.AX vs. OOO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа OOO.AX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AX и OOO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AX и OOO.AX

Максимальная просадка SEMI.AX за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки OOO.AX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AX и OOO.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.AXOOO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-95.09%

+56.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-33.79%

+12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.53%

-33.79%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-74.38%

+53.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-64.58%

+53.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

13.48%

-8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AX и OOO.AX

Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что SEMI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.AXOOO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

12.71%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.75%

61.18%

-30.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

64.90%

-29.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

45.15%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

44.75%

-12.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AX и OOO.AX

Дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности OOO.AX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		4.15%0.00%4.68%0.00%19.05%28.49%16.20%5.92%3.11%0.00%0.00%1.06%
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		8.25%5.60%3.44%0.54%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AX and OOO.AX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and BetaShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AX и OOO.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор