Сравнение SEMI.AX с IVE.AX
SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) and IVE.AX (iShares MSCI EAFE ETF (AU)) are both Global Equities funds - SEMI.AX tracks the Global X Semiconductor Index while IVE.AX tracks the iShares MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AX returned 51.37%/yr vs 12.87%/yr for IVE.AX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEMI.AX и IVE.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMI.AX показывает доходность 59.90%, что значительно выше, чем у IVE.AX с доходностью 3.52%.
SEMI.AX
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- 42.26%
- С начала года
- 59.90%
- 1 год
- 104.12%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVE.AX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам SEMI.AX и IVE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI.AX Global X Semiconductor ETF | 59.90% | 43.80% | 35.17% | 69.12% | -30.92% | 15.60% |
IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF (AU) | 3.52% | 21.53% | 11.29% | 16.82% | -6.23% | -0.18% |
Correlation
The correlation between SEMI.AX and IVE.AX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI.AX vs. IVE.AX — Ранг доходности на риск
SEMI.AX
IVE.AX
Сравнение SEMI.AX c IVE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и iShares MSCI EAFE ETF (AU) (IVE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMI.AX | IVE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 0.99 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.73 | 3.36 | +18.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMI.AX и IVE.AX
Максимальная просадка SEMI.AX за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки IVE.AX в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AX и IVE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI.AX | IVE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -45.63% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -10.66% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.53% | -10.66% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -3.35% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -13.68% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.18% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI.AX и IVE.AX
Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (AU) (IVE.AX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SEMI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI.AX | IVE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 3.31% | +13.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.75% | 10.99% | +19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 12.52% | +23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 12.14% | +19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 12.77% | +19.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI.AX и IVE.AX
Дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности IVE.AX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF (AU) | 3.65% | 3.54% | 1.59% | 2.76% | 3.74% | 3.49% | 2.53% | 4.82% | 3.37% | 1.17% |
SEMI.AX Global X Semiconductor ETF | 8.25% | 5.60% | 3.44% | 0.54% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMI.AX and IVE.AX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMI.AX tracks Global X Semiconductor Index, while IVE.AX tracks iShares MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SEMI.AX и IVE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор