Сравнение IVE.AX с CORE.AX
IVE.AX (iShares MSCI EAFE ETF (AU)) and CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) are both Global Equities funds. IVE.AX is passively managed, while CORE.AX is actively managed. Over the past year, IVE.AX returned 10.92% vs 14.00% for CORE.AX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVE.AX и CORE.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVE.AX показывает доходность 3.52%, а CORE.AX немного выше – 3.61%.
IVE.AX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 9.87%
CORE.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVE.AX и CORE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF (AU) | 3.52% | 7.09% |
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 3.61% | 12.78% |
Correlation
The correlation between IVE.AX and CORE.AX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVE.AX vs. CORE.AX — Ранг доходности на риск
IVE.AX
CORE.AX
Сравнение IVE.AX c CORE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (AU) (IVE.AX) и Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVE.AX | CORE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 4.09 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVE.AX и CORE.AX
Максимальная просадка IVE.AX за все время составила -45.63%, что больше максимальной просадки CORE.AX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE.AX и CORE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVE.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.63% | -10.20% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -10.20% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -2.60% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -2.60% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE.AX и CORE.AX
iShares MSCI EAFE ETF (AU) (IVE.AX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что IVE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVE.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.49% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 7.50% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 12.51% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 12.55% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.77% | 12.55% | +0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE.AX и CORE.AX
Дивидендная доходность IVE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CORE.AX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 0.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF (AU) | 3.65% | 3.54% | 1.59% | 2.76% | 3.74% | 3.49% | 2.53% | 4.82% | 3.37% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
IVE.AX and CORE.AX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Schroder.
Подберите оптимальное распределение для IVE.AX и CORE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор