- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 14 авг. 2001 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- iShares MSCI EAFE Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVE.AX
iShares MSCI EAFE ETF (AU) (IVE.AX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции IVE.AX — A$144. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции IVE.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,594.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI EAFE ETF (AU) (IVE.AX) показал доход в 3.52% с начала года и 10.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVE.AX составила 9.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
iShares MSCI EAFE ETF (AU)
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 9.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность IVE.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был янв. 2008 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IVE.AX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 окт. 2008 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 2.78% | -7.11% | 1.54% | 4.93% | 3.77% | -2.33% | 3.52% | |||||
| 2025 | 5.00% | 1.44% | 0.39% | 1.47% | 4.42% | 0.54% | 0.26% | 2.46% | 0.31% | 2.71% | 0.35% | 0.47% | 21.53% |
| 2024 | 3.05% | 3.42% | 3.24% | -2.02% | 1.23% | -1.47% | 3.89% | -0.29% | -0.39% | -0.70% | -0.32% | 1.35% | 11.29% |
| 2023 | 3.26% | 2.78% | 2.35% | 4.36% | -1.38% | 0.36% | 3.92% | -0.05% | -3.79% | -2.19% | 4.68% | 1.77% | 16.82% |
| 2022 | -1.34% | -6.40% | -0.10% | -2.56% | 0.82% | -5.81% | 3.57% | -1.85% | -5.17% | 7.73% | 6.19% | -0.41% | -6.23% |
| 2021 | -0.77% | 0.23% | 4.30% | 1.89% | 2.95% | 2.28% | 2.52% | 3.28% | -1.46% | -2.32% | 1.89% | 1.22% | 16.98% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI EAFE ETF (AU) has an annualized alpha of 5.22%, beta of 0.07, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2007.
- This ETF participated in 78.49% of S&P 500 Index downside but only 59.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.22%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 59.64%
- Участие в снижении
- 78.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVE.AX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE ETF (AU) (IVE.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVE.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 2.39 | +0.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE ETF (AU) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$5.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$5.27 | A$5.04 | A$1.93 | A$3.07 | A$3.65 | A$3.78 | A$2.43 | A$4.77 | A$2.86 | A$1.06 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.54% | 1.59% | 2.76% | 3.74% | 3.49% | 2.53% | 4.82% | 3.37% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE ETF (AU). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.08 | A$3.08 | |||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.86 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.19 | A$5.04 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.93 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.93 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.07 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.07 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.22 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.43 | A$3.65 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.13 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.65 | A$3.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI EAFE ETF (AU) показал максимальную просадку в 45.63%, зарегистрированную 12 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 865 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI EAFE ETF (AU) составляет 3.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.63%сент. 2011 г. | 3y 9mo | 3y 5mo | 7y 2moдек. 2007 г. - февр. 2015 г. | — |
-24.20%март 2020 г. | 18d | 1y 25d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.88%июнь 2016 г. | 11mo 8d | 11mo 12d | 1y 10moиюль 2015 г. - июнь 2017 г. | — |
-19.28%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 6mo 6d | 1y 2moянв. 2022 г. - март 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.90%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 4mo 1d | 6mo 25dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| IVE.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.63% | -41.07% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.69% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.66% | -17.74% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -22.01% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.20% | -24.71% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -1.97% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -11.02% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.20% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVE.AX
Добавьте iShares MSCI EAFE ETF (AU) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVE.AX