Сравнение SEMH.L с UBXX.L
SEMH.L (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - SEMH.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMH.L returned 3.33%/yr vs 2.38%/yr for UBXX.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SEMH.L charges 0.42%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности SEMH.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMH.L торгуется в GBP, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMH.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 2.14%.
SEMH.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.24%
UBXX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMH.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 1.29% | 0.53% | 6.47% | 0.40% | 4.24% | 0.98% | -1.05% | 2.26% | 8.71% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.14% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 5.94% | -1.40% |
Correlation
The correlation between SEMH.L and UBXX.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | -0.03 |
The correlation between SEMH.L and UBXX.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMH.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
SEMH.L
UBXX.L
Сравнение SEMH.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMH.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.61 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.13 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 19.08 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMH.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.81 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SEMH.L и UBXX.L
Максимальная просадка SEMH.L за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMH.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMH.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -16.83% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.24% | -1.93% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | -2.59% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -16.83% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.07% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -3.72% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.42% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMH.L и UBXX.L
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SEMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMH.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.67% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 2.32% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 2.85% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 4.25% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 4.96% | +3.97% |
Сравнение комиссий SEMH.L и UBXX.L
SEMH.L берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMH.L и UBXX.L
Дивидендная доходность SEMH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности UBXX.L в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 4.84% | 4.97% | 4.24% | 3.18% | 2.39% | 2.72% | 3.42% | 3.52% | 2.69% | 3.13% | 2.55% | 1.76% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMH.L and UBXX.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMH.L is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMH.L is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
SEMH.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.42% for SEMH.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для SEMH.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор