PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с DRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.12% соответственно.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с EITEXDRESX с DRIOXDRESX с DEVDXDRESX с EMPTX

Сравнение комиссий SEMGX и DRESX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.55

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.34

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.56

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

12.73

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DRESX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.55

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.31

Корреляция

Корреляция между SEMGX и DRESX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и DRESX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DRESX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и DRESX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-33.38%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-10.16%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-25.88%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-33.38%

-12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-8.89%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-9.99%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.84%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и DRESX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

6.89%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

11.15%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

15.29%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.43%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.68%

+2.35%