PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с DCUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с DCUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и DCUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и DCUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		-1.37%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у DCUIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям DCUIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.27% соответственно.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

DCUIX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.30%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

DWS CROCI U.S. Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCOBXDCUIX с AAAAXDCUIX с SCGSXDCUIX с BTIIXDCUIX с SCDGXDCUIX с SCINX

Сравнение комиссий SEMGX и DCUIX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DCUIX в 0.67%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. DCUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c DCUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXDCUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.59

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.43

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

6.13

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. DCUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа DCUIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и DCUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXDCUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.06

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.60

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.20

Корреляция

Корреляция между SEMGX и DCUIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и DCUIX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DCUIX в 11.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		11.31%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и DCUIX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки DCUIX в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и DCUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXDCUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-41.94%

-25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-12.55%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-23.99%

-17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-41.94%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-5.32%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-6.88%

-18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.92%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и DCUIX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXDCUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

3.63%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

9.00%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

17.68%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

16.20%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.32%

-0.29%