Сравнение SEMG с FITZ
SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SEMG charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности SEMG и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMG и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 0.05% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between SEMG and FITZ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMG vs. FITZ — Ранг доходности на риск
SEMG
FITZ
Сравнение SEMG c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMG | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -7.29 | +7.72 |
Просадки
Сравнение просадок SEMG и FITZ
Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -1.97% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -1.97% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -1.08% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMG и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 8.74% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 8.74% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 8.74% | +4.26% |
Сравнение комиссий SEMG и FITZ
SEMG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMG и FITZ
Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEMG and FITZ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
SEMG has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Suncoast and Nicholas. Their fees differ too: 0.60% for SEMG and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для SEMG и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор