Сравнение SEMB.L с WINC.AS
SEMB.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - SEMB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. SEMB.L is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, SEMB.L returned 15.09% vs 25.75% for WINC.AS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.
Доходность
Сравнение доходности SEMB.L и WINC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMB.L торгуется в GBp, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMB.L показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 9.28%.
SEMB.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 5.65%
WINC.AS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMB.L и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.75% | 8.06% | 6.44% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.24% | 13.28% | 9.17% |
Correlation
The correlation between SEMB.L and WINC.AS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMB.L vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
SEMB.L
WINC.AS
Сравнение SEMB.L c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMB.L | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 5.28 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 18.66 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMB.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.36 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SEMB.L и WINC.AS
Максимальная просадка SEMB.L за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMB.L и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMB.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -16.90% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -4.86% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -2.44% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.38% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMB.L и WINC.AS
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) составляет 1.77%, в то время как у iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMB.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.05% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 8.17% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 10.57% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 13.23% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 13.23% | -2.56% |
Сравнение комиссий SEMB.L и WINC.AS
SEMB.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMB.L и WINC.AS
Дивидендная доходность SEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности WINC.AS в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 7.83% | 7.87% | 7.27% | 7.21% | 6.70% | 5.35% | 5.28% | 6.25% | 6.15% | 6.48% | 6.88% | 7.10% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.64% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMB.L and WINC.AS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SEMB.L.
SEMB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while WINC.AS is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.45% for SEMB.L and 0.35% for WINC.AS.
Подберите оптимальное распределение для SEMB.L и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор