Сравнение SEMB.L с JPEA.L
SEMB.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - SEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMB.L returned 4.65%/yr vs 3.06%/yr for JPEA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEMB.L и JPEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMB.L торгуется в GBp, в то время как JPEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMB.L показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у JPEA.L с доходностью 2.25%.
SEMB.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 5.65%
JPEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMB.L и JPEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.75% | 8.06% | 9.19% | 6.03% | -7.53% | 0.41% | 3.12% | 13.82% | 1.58% | -1.73% |
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.21% | 5.66% | 7.56% | 5.35% | -8.87% | -1.27% | 2.28% | 11.50% | 0.08% | -2.76% |
Correlation
The correlation between SEMB.L and JPEA.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between SEMB.L and JPEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMB.L vs. JPEA.L — Ранг доходности на риск
SEMB.L
JPEA.L
Сравнение SEMB.L c JPEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMB.L | JPEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.77 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 8.06 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMB.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.75 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.20 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SEMB.L и JPEA.L
Максимальная просадка SEMB.L за все время составила -21.74%, примерно равная максимальной просадке JPEA.L в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMB.L и JPEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMB.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -21.10% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -4.49% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -9.34% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -14.61% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -7.35% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.55% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMB.L и JPEA.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) составляет 1.77%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что SEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMB.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.39% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 5.76% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 7.13% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 9.51% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 11.11% | -0.44% |
Сравнение комиссий SEMB.L и JPEA.L
И SEMB.L, и JPEA.L имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMB.L и JPEA.L
Дивидендная доходность SEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, тогда как JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 7.83% | 7.87% | 7.27% | 7.21% | 6.70% | 5.35% | 5.28% | 6.25% | 6.15% | 6.48% | 6.88% | 7.10% |
Часто задаваемые вопросы
SEMB.L and JPEA.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMB.L and JPEA.L have the same expense ratio: 0.45% per year.
SEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Подберите оптимальное распределение для SEMB.L и JPEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор