PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMB.L с EMLO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMB.L с EMLO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMB.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds - SEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMLO.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMB.L returned 4.65%/yr vs 3.09%/yr for EMLO.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for EMLO.L.

Доходность

Сравнение доходности SEMB.L и EMLO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMB.L показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у EMLO.L с доходностью 1.29%.

SEMB.L

1 день
0.37%
1 месяц
1.72%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.56%
1 год
15.09%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.65%
10 лет*
5.65%

EMLO.L

1 день
-0.30%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.47%
1 год
11.69%
3 года*
6.05%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMB.L и EMLO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEMB.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		2.75%8.06%9.19%6.03%-7.53%0.41%3.12%13.82%3.31%
EMLO.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.29%12.30%0.01%8.48%-4.28%-6.61%-1.56%9.65%8.46%

Correlation

The correlation between SEMB.L and EMLO.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.59

The correlation between SEMB.L and EMLO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SEMB.L:
SEMB.L с EMBE.LSEMB.L с SEML.LSEMB.L с EMBSEMB.L с VHYG.LSEMB.L с SPHYSEMB.L с 3199.HKSEMB.L с VEMT.L
Часто сравнивают с EMLO.L:
EMLO.L с JMBP.LEMLO.L с EMGB.LEMLO.L с SBEM.LEMLO.L с SEML.LEMLO.L с EMDL.LEMLO.L с VEMA.LEMLO.L с EMBE.L

Доходность на риск

SEMB.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMB.L
Ранг доходности на риск SEMB.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMB.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMB.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMB.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMB.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EMLO.L
Ранг доходности на риск EMLO.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLO.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLO.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLO.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLO.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMB.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMB.LEMLO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.06

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.00

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.51

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

7.38

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMB.L vs. EMLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMB.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLO.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMB.L и EMLO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMB.LEMLO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.40

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SEMB.L и EMLO.L

Максимальная просадка SEMB.L за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки EMLO.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMB.L и EMLO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMB.LEMLO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-20.42%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-4.77%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

-4.77%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-11.88%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.20%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-8.77%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.62%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMB.L и EMLO.L

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) составляет 1.77%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMB.LEMLO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.98%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

4.87%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

5.81%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.76%

7.65%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

8.55%

+2.12%

Сравнение комиссий SEMB.L и EMLO.L

SEMB.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMLO.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMB.L и EMLO.L

Дивидендная доходность SEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности EMLO.L в 5.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLO.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis		5.51%5.66%5.13%4.54%4.40%4.95%4.94%5.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEMB.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		7.83%7.87%7.27%7.21%6.70%5.35%5.28%6.25%6.15%6.48%6.88%7.10%

Часто задаваемые вопросы

SEMB.L and EMLO.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEMB.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEMB.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for EMLO.L.

SEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMLO.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.45% for SEMB.L and 0.47% for EMLO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMB.L и EMLO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор