Сравнение SEIE с QALT
SEIE (SEI Select International Equity ETF) and QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - SEIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by SEI, while QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIE charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for QALT.
Доходность
Сравнение доходности SEIE и QALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у QALT с доходностью 6.20%.
SEIE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QALT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIE и QALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEIE SEI Select International Equity ETF | 9.68% | 8.44% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.20% | 4.91% |
Correlation
The correlation between SEIE and QALT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIE vs. QALT — Ранг доходности на риск
SEIE
QALT
Сравнение SEIE c QALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select International Equity ETF (SEIE) и SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIE | QALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIE | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.97 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SEIE и QALT
Максимальная просадка SEIE за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки QALT в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIE и QALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIE | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -4.85% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.29% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -1.36% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIE и QALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIE | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 7.61% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 7.61% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 7.61% | +8.84% |
Сравнение комиссий SEIE и QALT
SEIE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QALT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIE и QALT
Дивидендная доходность SEIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности QALT в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.46% | 5.15% | 0.00% |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 2.28% | 2.29% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SEIE and QALT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 2.28% for SEIE.
SEIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QALT is Multistrategy. Their fees differ too: 0.50% for SEIE and 0.80% for QALT.
Подберите оптимальное распределение для SEIE и QALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор