Сравнение SEIE с QALT
SEIE (SEI Select International Equity ETF) and QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - SEIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by SEI, while QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIE charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for QALT.
Доходность
Сравнение доходности SEIE и QALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у QALT с доходностью 6.50%.
SEIE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QALT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIE и QALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEIE SEI Select International Equity ETF | 9.38% | 7.04% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.50% | 53.86% |
Correlation
The correlation between SEIE and QALT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIE vs. QALT — Ранг доходности на риск
SEIE
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEIE c QALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select International Equity ETF (SEIE) и SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIE | QALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIE и QALT
Максимальная просадка SEIE за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки QALT в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIE и QALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIE | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -4.85% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.88% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.31% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIE и QALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIE | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 51.61% | -36.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 51.61% | -35.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 51.61% | -35.13% |
Сравнение комиссий SEIE и QALT
SEIE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QALT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIE и QALT
Дивидендная доходность SEIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности QALT в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.44% | 5.15% | 0.00% |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 2.29% | 2.29% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SEIE and QALT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 2.29% for SEIE.
SEIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QALT is Multistrategy. Their fees differ too: 0.50% for SEIE and 0.80% for QALT.
Подберите оптимальное распределение для SEIE и QALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор