Сравнение SEEFX с GWOAX
SEEFX (Saturna Sustainable Equity Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEEFX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности SEEFX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEEFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWOAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам SEEFX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEFX Saturna Sustainable Equity Fund | -6.40% | 18.55% | 9.61% | 18.83% | -21.41% | 11.29% | 24.39% | 30.96% | -5.76% | 23.76% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 16.38% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Correlation
The correlation between SEEFX and GWOAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between SEEFX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEEFX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
SEEFX
GWOAX
Сравнение SEEFX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEEFX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.47 | — |
Просадки
Сравнение просадок SEEFX и GWOAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEEFX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.84% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEEFX и GWOAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEEFX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.22% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.49% | — |
Сравнение комиссий SEEFX и GWOAX
SEEFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEEFX и GWOAX
Дивидендная доходность SEEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.97%, что больше доходности GWOAX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.83% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
SEEFX Saturna Sustainable Equity Fund | 37.97% | 0.98% | 0.49% | 0.99% | 0.94% | 0.62% | 0.34% | 0.50% | 0.89% | 0.77% | 0.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEEFX and GWOAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEEFX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор