PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEEFX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEFX с GQRPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEEFX (Saturna Sustainable Equity Fund) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEEFX charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.

Доходность

Сравнение доходности SEEFX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SEEFX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQRPX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
6.02%
С начала года
6.51%
1 год
6.82%
3 года*
12.09%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEFX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		-6.40%18.55%9.61%18.83%-21.41%11.29%24.39%16.36%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.51%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Correlation

The correlation between SEEFX and GQRPX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SEEFX and GQRPX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saturna Sustainable Equity Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SEEFX:
SEEFX с SEBFXSEEFX с ARTHXSEEFX с CAEIXSEEFX с GLIFXSEEFX с CSUAXSEEFX с FGIAXSEEFX с MFWIX
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FCNTXGQRPX с FXAIXGQRPX с GQETX

Доходность на риск

SEEFX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEFX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEFX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEEFXGQRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.03

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.42

—

SEEFX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEEFX и GQRPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEFXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.88%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.49%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SEEFX и GQRPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEFXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.51%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.74%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.20%

—

Сравнение комиссий SEEFX и GQRPX

SEEFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GQRPX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEFX и GQRPX

Дивидендная доходность SEEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.97%, что больше доходности GQRPX в 7.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.13%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		37.97%0.98%0.49%0.99%0.94%0.62%0.34%0.50%0.89%0.77%0.57%

Часто задаваемые вопросы

SEEFX and GQRPX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEFX и GQRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор