PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEFX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEFX с GQFPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEEFX (Saturna Sustainable Equity Fund) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEEFX charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.

Доходность

Сравнение доходности SEEFX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SEEFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQFPX

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.67%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.70%
1 год
15.46%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEFX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		-6.40%18.55%9.61%18.83%-21.41%5.41%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		7.65%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Correlation

The correlation between SEEFX and GQFPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SEEFX and GQFPX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saturna Sustainable Equity Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с SEEFX:
SEEFX с SEBFXSEEFX с MFWIXSEEFX с CAEIXSEEFX с GLIFXSEEFX с CSUAXSEEFX с GCCHXSEEFX с FGIAX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с ETOGQFPX с GQEPXGQFPX с GQRPXGQFPX с PORTXGQFPX с PGVFX

Доходность на риск

SEEFX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEFX
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEFX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SEEFX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEFXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.80

—

Просадки

Сравнение просадок SEEFX и GQFPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEFXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-16.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.95%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SEEFX и GQFPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEFXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.52%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.83%

—

Сравнение комиссий SEEFX и GQFPX

SEEFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GQFPX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEFX и GQFPX

Дивидендная доходность SEEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.97%, что больше доходности GQFPX в 5.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		5.93%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		37.97%0.98%0.49%0.99%0.94%0.62%0.34%0.50%0.89%0.77%0.57%

Часто задаваемые вопросы

SEEFX and GQFPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEFX и GQFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор