PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEEFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

SEEFX управляется Saturna Sustainable Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2015 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SEEFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEEFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		-6.40%18.55%9.61%18.83%-21.41%11.29%24.39%30.96%-5.76%15.74%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, SEEFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

SEEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-5.55%
1 год
14.98%
3 года*
11.90%
5 лет*
5.14%
10 лет*
9.33%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saturna Sustainable Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с SEEFX:
SEEFX с SEBFXSEEFX с ARTHXSEEFX с CSUAXSEEFX с FGIAXSEEFX с GLIFXSEEFX с MFWIXSEEFX с MVGIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIXGCCHX с VGPMXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий SEEFX и GCCHX

SEEFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund

Доходность на риск

SEEFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEFX
Ранг доходности на риск SEEFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEEFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.55

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

3.20

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

4.57

-3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

16.21

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEFX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.55

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между SEEFX и GCCHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEFX и GCCHX

Дивидендная доходность SEEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.42%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		38.42%0.98%0.49%0.99%0.94%0.62%0.34%0.50%0.89%0.77%0.57%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEEFX и GCCHX

Максимальная просадка SEEFX за все время составила -30.25%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEEFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.25%

-54.32%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-14.89%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-54.32%

+24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-9.81%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-14.11%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.20%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEFX и GCCHX

Текущая волатильность для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) составляет 5.24%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что SEEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEEFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

9.28%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

17.44%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

27.93%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

26.92%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

25.23%

-9.68%