PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEECX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEECX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

SEECX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SEECX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEECX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		-4.72%16.88%23.50%25.34%-19.71%30.59%12.83%29.49%-13.94%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, SEECX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

SEECX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-3.05%
1 год
16.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.96%
10 лет*
12.52%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SEECX:
SEECX с FXAIXSEECX с SCJIXSEECX с SEACXSEECX с SNTCXSEECX с TRDFXSEECX с SGISXSEECX с SGOIX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий SEECX и GQEIX

SEECX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

SEECX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEECX
Ранг доходности на риск SEECX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEECX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEECX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEECX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEECX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEECX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEECX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEECXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.45

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.69

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.77

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

1.97

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEECX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEECX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEECX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEECXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.76

-0.31

Корреляция

Корреляция между SEECX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEECX и GQEIX

Дивидендная доходность SEECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		3.79%3.61%8.47%3.77%50.97%32.80%9.47%2.23%5.64%1.18%0.94%18.68%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEECX и GQEIX

Максимальная просадка SEECX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEECX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEECXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-28.48%

-29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-8.30%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.66%

-20.44%

-22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.26%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-5.69%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.40%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SEECX и GQEIX

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SEECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEECXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.76%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.32%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

12.44%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

15.88%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

18.88%

+4.08%