PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDY.L с JMRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEDY.L с JMRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEDY.L (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) and JMRE.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEDY.L returned 5.46%/yr vs 8.43%/yr for JMRE.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEDY.L charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for JMRE.L.

Доходность

Сравнение доходности SEDY.L и JMRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEDY.L показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у JMRE.L с доходностью 29.27%.

SEDY.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.29%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.91%
1 год
29.35%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.20%

JMRE.L

1 день
-1.66%
1 месяц
4.15%
С начала года
29.27%
6 месяцев
29.95%
1 год
56.88%
3 года*
21.44%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEDY.L и JMRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		10.72%18.69%8.71%13.01%-22.64%12.64%-5.85%10.44%-2.59%
JMRE.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		29.27%25.64%8.21%2.02%-12.02%-1.26%16.34%15.61%-24.67%

Correlation

The correlation between SEDY.L and JMRE.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.77

The correlation between SEDY.L and JMRE.L shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEDY.L и JMRE.L

Секторы
SEDY.L
JMRE.L

Финансовые услуги

28.6%
20.3%

Энергетика

18.2%
4.5%

Промышленность

17.3%
6.8%

Сырьевые материалы

8.7%
5.9%

Технологии

8.3%
37.5%

Коммунальные услуги

7.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.7%

Недвижимость

3.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
7.3%

Здравоохранение

-

2.7%

Финансовые услуги

SEDY.L
28.6%
JMRE.L
20.3%

Энергетика

SEDY.L
18.2%
JMRE.L
4.5%

Промышленность

SEDY.L
17.3%
JMRE.L
6.8%

Сырьевые материалы

SEDY.L
8.7%
JMRE.L
5.9%

Технологии

SEDY.L
8.3%
JMRE.L
37.5%

Коммунальные услуги

SEDY.L
7.2%
JMRE.L
1.6%

Потребительский циклический сектор

SEDY.L
4.2%
JMRE.L
10.7%

Недвижимость

SEDY.L
3.8%
JMRE.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

SEDY.L
2.2%
JMRE.L
2.5%

Коммуникационные услуги

SEDY.L
1.6%
JMRE.L
7.3%

Здравоохранение

SEDY.L

-

JMRE.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с SEDY.L:
SEDY.L с SEML.LSEDY.L с SCHDSEDY.L с IIND.LSEDY.L с CUKX.LSEDY.L с VHYG.LSEDY.L с IEMGSEDY.L с IDAP.L
Часто сравнивают с JMRE.L:
JMRE.L с JRZE.LJMRE.L с EMIM.LJMRE.L с FRIN.LJMRE.L с SCHEJMRE.L с FEM.LJMRE.L с HEMC.LJMRE.L с EMV.L

Доходность на риск

SEDY.L vs. JMRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDY.L
Ранг доходности на риск SEDY.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDY.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDY.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDY.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDY.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JMRE.L
Ранг доходности на риск JMRE.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMRE.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMRE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMRE.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMRE.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMRE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDY.L c JMRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDY.LJMRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.43

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.38

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.63

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

5.49

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

19.12

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDY.L vs. JMRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDY.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMRE.L равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDY.L и JMRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDY.LJMRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.43

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SEDY.L и JMRE.L

Максимальная просадка SEDY.L за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки JMRE.L в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDY.L и JMRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEDY.LJMRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-31.64%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-10.51%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-23.91%

+11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-25.50%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-2.44%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-14.76%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.03%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDY.L и JMRE.L

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) составляет 4.19%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SEDY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEDY.LJMRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

7.50%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

14.44%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

16.87%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

26.64%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

26.15%

-9.93%

Сравнение комиссий SEDY.L и JMRE.L

SEDY.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JMRE.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDY.L и JMRE.L

Дивидендная доходность SEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как JMRE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMRE.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		5.28%5.72%7.74%7.98%9.33%6.41%5.11%5.84%5.54%4.08%4.25%6.31%

Часто задаваемые вопросы

SEDY.L and JMRE.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMRE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMRE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for SEDY.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for SEDY.L and 0.30% for JMRE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEDY.L и JMRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор