PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEDM.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEDM.L с MWOZ.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SEDM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM IMI Screened Index, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SEDM.L returned 31.62% vs 19.91% for MWOZ.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.

Доходность

Сравнение доходности SEDM.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEDM.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEDM.L показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.25%.

SEDM.L

1 день
2.10%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
13.19%
С начала года
18.51%
1 год
31.62%
3 года*
20.07%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
Всё время*
9.88%

MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
9.11%
С начала года
9.25%
1 год
19.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEDM.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		18.51%29.44%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		9.25%17.37%

Correlation

The correlation between SEDM.L and MWOZ.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.68

The correlation between SEDM.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SEDM.L:
SEDM.L с MIST.LSEDM.L с CSP1.LSEDM.L с IUIT.LSEDM.L с MINT.LSEDM.L с FLES.LSEDM.L с IGLN.LSEDM.L с ISAC.L
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с PACW.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с FWRA.L

Доходность на риск

SEDM.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDM.L
Ранг доходности на риск SEDM.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDM.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDM.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEDM.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.67

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.48

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.27

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

9.62

-2.32

SEDM.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDM.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDM.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEDM.L и MWOZ.L

Максимальная просадка SEDM.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDM.L и MWOZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEDM.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-17.73%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-8.81%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-1.39%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-1.99%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.07%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDM.L и MWOZ.L

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEDM.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

3.14%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

9.24%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

12.01%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

15.06%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

15.06%

+5.15%

Сравнение комиссий SEDM.L и MWOZ.L

SEDM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDM.L и MWOZ.L

Дивидендная доходность SEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности MWOZ.L в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.21%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.71%1.96%2.37%2.33%2.56%1.83%1.51%2.23%

Часто задаваемые вопросы

SEDM.L and MWOZ.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for SEDM.L.

SEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while MWOZ.L is Global Equities. SEDM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for SEDM.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEDM.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор