PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEDM.L с MKUW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEDM.L с MKUW.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SEDM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - SEDM.L tracks the MSCI EM IMI Screened Index while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEDM.L returned 6.98%/yr vs 7.04%/yr for MKUW.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.

Доходность

Сравнение доходности SEDM.L и MKUW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEDM.L показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью -0.50%.

SEDM.L

1 день
2.10%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
13.19%
С начала года
18.51%
1 год
31.62%
3 года*
20.07%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
Всё время*
9.88%

MKUW.L

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
0.21%
С начала года
-0.50%
1 год
2.41%
3 года*
7.82%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
Всё время*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEDM.L и MKUW.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		18.51%32.84%7.40%10.53%-20.48%-1.52%19.90%7.47%
MKUW.L
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)		-0.50%25.35%9.15%-8.87%5.99%28.57%-9.88%10.35%

Correlation

The correlation between SEDM.L and MKUW.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

0.21

Сравнение распределения секторов SEDM.L и MKUW.L

Секторы
SEDM.L
MKUW.L

Технологии

45.0%

-

Финансовые услуги

17.8%
57.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Промышленность

7.2%
16.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
18.0%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Энергетика

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Недвижимость

1.5%
8.0%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

SEDM.L
45.0%
MKUW.L

-

Финансовые услуги

SEDM.L
17.8%
MKUW.L
57.5%

Потребительский циклический сектор

SEDM.L
7.9%
MKUW.L

-

Промышленность

SEDM.L
7.2%
MKUW.L
16.6%

Коммуникационные услуги

SEDM.L
5.8%
MKUW.L
18.0%

Сырьевые материалы

SEDM.L
5.2%
MKUW.L

-

Здравоохранение

SEDM.L
3.3%
MKUW.L

-

Энергетика

SEDM.L
2.6%
MKUW.L

-

Потребительский защитный сектор

SEDM.L
2.6%
MKUW.L

-

Недвижимость

SEDM.L
1.5%
MKUW.L
8.0%

Коммунальные услуги

SEDM.L
1.1%
MKUW.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SEDM.L:
SEDM.L с MIST.LSEDM.L с CSP1.LSEDM.L с IUIT.LSEDM.L с MINT.LSEDM.L с FLES.LSEDM.L с IGLN.LSEDM.L с ISAC.L
Часто сравнивают с MKUW.L:
MKUW.L с HTWD.LMKUW.L с FOGB.LMKUW.L с ROBE.LMKUW.L с USPY.LMKUW.L с FOOD.LMKUW.L с IDTW.LMKUW.L с KROP.L

Доходность на риск

SEDM.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDM.L
Ранг доходности на риск SEDM.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDM.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MKUW.L
Ранг доходности на риск MKUW.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKUW.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKUW.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKUW.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKUW.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKUW.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDM.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEDM.LMKUW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.23

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.41

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.32

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

0.73

+6.57

SEDM.L vs. MKUW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDM.L на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MKUW.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDM.L и MKUW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEDM.L и MKUW.L

Максимальная просадка SEDM.L за все время составила -38.83%, примерно равная максимальной просадке MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDM.L и MKUW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEDM.LMKUW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-37.76%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-7.47%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-13.55%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-25.13%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-4.23%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-9.42%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.28%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDM.L и MKUW.L

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что SEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEDM.LMKUW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

1.74%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

8.02%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

10.21%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

12.77%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

16.48%

+3.73%

Сравнение комиссий SEDM.L и MKUW.L

SEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDM.L и MKUW.L

Дивидендная доходность SEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MKUW.L
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.71%1.96%2.37%2.33%2.56%1.83%1.51%2.23%

Часто задаваемые вопросы

SEDM.L and MKUW.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.

SEDM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for SEDM.L and 0.50% for MKUW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEDM.L и MKUW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор