Сравнение MIST.L с KSTR.L
MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. MIST.L is actively managed, while KSTR.L is passively managed. Over the past 5 years, MIST.L returned 3.14%/yr vs 0.14%/yr for KSTR.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MIST.L charges 0.40%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности MIST.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MIST.L торгуется в GBP, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MIST.L показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 41.02%.
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 23.94%
- С начала года
- 41.02%
- 1 год
- 91.40%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIST.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.02% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | -30.81% | 7.24% |
Correlation
The correlation between MIST.L and KSTR.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
MIST.L
KSTR.L
Сравнение MIST.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIST.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +32.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.17 | 1.38 | +5.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 101.64 | 4.47 | +97.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 493.90 | 12.54 | +481.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIST.L и KSTR.L
Максимальная просадка MIST.L за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -65.22% | +61.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -20.32% | +20.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -38.63% | +38.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.45% | -65.22% | +62.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.32% | +20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -35.64% | +35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 7.26% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST.L и KSTR.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) составляет 0.10%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что MIST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 19.56% | -19.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 33.35% | -33.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 40.28% | -39.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 33.82% | -33.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 33.76% | -32.78% |
Сравнение комиссий MIST.L и KSTR.L
MIST.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST.L и KSTR.L
Ни MIST.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MIST.L and KSTR.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
MIST.L is categorized as Ultrashort Bond, while KSTR.L is China Equities. They also come from different issuers: PIMCO and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for MIST.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для MIST.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор