PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIST.L с KSTR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MIST.L и KSTR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIST.L торгуется в GBP, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIST.L показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 41.02%.


MIST.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.02%
С начала года
2.23%
1 год
4.39%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.14%
10 лет*

KSTR.L

1 день
-4.52%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
23.94%
С начала года
41.02%
1 год
91.40%
3 года*
19.94%
5 лет*
0.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIST.L и KSTR.L


2026 (YTD)20252024202320222021
MIST.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
2.23%4.61%5.53%5.01%-1.12%-0.36%
KSTR.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)
41.02%32.59%7.07%-22.86%-30.81%7.24%

Correlation

The correlation between MIST.L and KSTR.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

MIST.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIST.L
Ранг доходности на риск MIST.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина

KSTR.L
Ранг доходности на риск KSTR.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIST.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MIST.LKSTR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+9.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+32.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.17

1.38

+5.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

101.64

4.47

+97.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

493.90

12.54

+481.35

MIST.L vs. KSTR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIST.L на текущий момент составляет 11.58, что выше коэффициента Шарпа KSTR.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIST.L и KSTR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIST.L и KSTR.L

Максимальная просадка MIST.L за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST.L и KSTR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MIST.LKSTR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-65.22%

+61.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-20.32%

+20.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-38.63%

+38.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.45%

-65.22%

+62.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.32%

+20.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-35.64%

+35.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

7.26%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MIST.L и KSTR.L

Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) составляет 0.10%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что MIST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MIST.LKSTR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

19.56%

-19.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

33.35%

-33.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

40.28%

-39.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

33.82%

-33.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.98%

33.76%

-32.78%

Сравнение комиссий MIST.L и KSTR.L

MIST.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIST.L и KSTR.L

Ни MIST.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MIST.L and KSTR.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.

MIST.L is categorized as Ultrashort Bond, while KSTR.L is China Equities. They also come from different issuers: PIMCO and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for MIST.L and 0.82% for KSTR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIST.L и KSTR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор