PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с PEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с PEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и PEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и PEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.79%9.97%6.32%6.03%-14.12%-0.72%5.78%11.87%-0.64%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у PEMIX с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции SEDAX превзошли акции PEMIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 3.74% соответственно.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

PEMIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.51%
1 год
4.78%
3 года*
6.08%
5 лет*
0.95%
10 лет*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с PEMIX:
PEMIX с VBTLXPEMIX с ANGLPEMIX с IMCDXPEMIX с PCNPEMIX с EIDOXPEMIX с PMJIXPEMIX с DLENX

Сравнение комиссий SEDAX и PEMIX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PEMIX в 0.90%.

PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. PEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PEMIX
Ранг доходности на риск PEMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c PEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXPEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.43

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

2.03

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.33

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.64

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

5.99

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. PEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа PEMIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и PEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXPEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.43

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.99

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.09

-0.69

Корреляция

Корреляция между SEDAX и PEMIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и PEMIX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности PEMIX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.99%6.15%5.45%4.08%3.02%3.41%3.78%4.55%4.99%4.33%4.62%5.32%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и PEMIX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки PEMIX в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и PEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXPEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-23.38%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-3.31%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-23.38%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-23.38%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-3.09%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.27%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.92%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и PEMIX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXPEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.97%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.00%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

3.48%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

3.75%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

3.78%

+4.64%