PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECPX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECPX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

SECPX управляется SEI. Фонд был запущен 28 сент. 1993 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SECPX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECPX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECPX
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund		0.21%4.76%4.68%5.07%-1.22%-0.06%1.84%3.23%1.72%1.67%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, SECPX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции SECPX уступали акциям SPINX по среднегодовой доходности: 2.27% против 13.92% соответственно.

SECPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.74%
3 года*
4.49%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.27%

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SECPX:
SECPX с VOOSECPX с DFIHXSECPX с NUSIXSECPX с SEIMXSECPX с BUSIXSECPX с CUTAXSECPX с DFYGX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX

Сравнение комиссий SECPX и SPINX

SECPX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

SECPX
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SECPX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECPX
Ранг доходности на риск SECPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECPX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECPXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.97

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.31

1.49

+4.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.23

1.23

+1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.75

1.53

+6.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.35

7.30

+24.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECPX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECPX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа SPINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECPX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECPXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.97

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

0.52

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.84

0.67

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.65

+0.43

Корреляция

Корреляция между SECPX и SPINX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECPX и SPINX

Дивидендная доходность SECPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECPX
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund		3.78%4.21%3.80%3.17%1.05%0.58%1.49%2.53%2.14%1.44%1.00%1.59%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SECPX и SPINX

Максимальная просадка SECPX за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECPX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SECPXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-33.82%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-12.11%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-32.91%

+30.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.47%

-33.82%

+29.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-11.03%

+10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-5.25%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

2.53%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SECPX и SPINX

Текущая волатильность для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) составляет 0.28%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SECPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECPXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

5.36%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

9.59%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

18.34%

-16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

22.50%

-21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

20.94%

-19.70%