Сравнение SECIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SECIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | -1.82% | 13.92% | 3.94% | 9.03% | -1.58% | 27.12% | 2.60% | 21.44% | -10.05% | 15.33% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SECIX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SECIX имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции NEIMX немного впереди с 9.24%.
SECIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.14%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECIX и NEIMX
SECIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
SECIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
SECIX
NEIMX
Сравнение SECIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.65 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.32 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.49 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 12.55 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.65 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SECIX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECIX и NEIMX
Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | 14.83% | 14.56% | 3.80% | 12.08% | 9.42% | 6.96% | 7.12% | 7.69% | 6.34% | 8.25% | 3.23% | 8.36% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SECIX и NEIMX
Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.58% | -92.94% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.78% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -92.94% | +69.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -92.94% | +54.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -90.08% | +85.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -9.92% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.14% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECIX и NEIMX
Текущая волатильность для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) составляет 3.82%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.05% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 8.52% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 15.65% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 576.30% | -559.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 407.62% | -388.99% |