Сравнение SECIX с GIUSX

С начала года, SECIX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у GIUSX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции SECIX превзошли акции GIUSX по среднегодовой доходности: 9.14% против 2.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SECIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SECIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIUSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECIX и GIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SECIX и GIUSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности GIUSX в 4.39%

Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и GIUSX.

Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что SECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.