PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECAX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECAX с AUERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SECAX (SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund) and AUERX (Auer Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SECAX returned 11.23%/yr vs 16.08%/yr for AUERX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SECAX charges 0.72%/yr vs 2.37%/yr for AUERX.

Доходность

Сравнение доходности SECAX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund (SECAX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECAX показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции SECAX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 11.23% против 16.08% соответственно.

SECAX

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.08%
С начала года
13.81%
6 месяцев
13.87%
1 год
35.36%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
11.23%

AUERX

1 день
-0.93%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.84%
1 год
48.90%
3 года*
27.71%
5 лет*
19.52%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECAX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECAX
SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund		13.81%12.95%13.06%14.56%-15.40%20.45%19.84%24.98%-9.83%11.94%
AUERX
Auer Growth Fund		16.34%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Correlation

The correlation between SECAX and AUERX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.86

The correlation between SECAX and AUERX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с SECAX:
SECAX с SMSAXSECAX с CSMDXSECAX с SEATXSECAX с HASCXSECAX с HFCGXSECAX с SGYAXSECAX с FSSNX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SSLCXAUERX с SPYAUERX с KCSIXAUERX с RYRRXAUERX с CSMDXAUERX с PSCZXAUERX с TPLNX

Доходность на риск

SECAX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECAX
Ранг доходности на риск SECAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECAX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund (SECAX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECAXAUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.03

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.93

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.82

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

20.72

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECAX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECAX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECAX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECAXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.03

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.21

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SECAX и AUERX

Максимальная просадка SECAX за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECAX и AUERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECAXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-67.23%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-10.06%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-34.80%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.58%

-34.80%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-51.89%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.93%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-24.88%

+14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.33%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SECAX и AUERX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund (SECAX) составляет 4.96%, в то время как у Auer Growth Fund (AUERX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SECAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECAXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.25%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.72%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.01%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

24.84%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

24.38%

+0.05%

Сравнение комиссий SECAX и AUERX

SECAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECAX и AUERX

Дивидендная доходность SECAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности AUERX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		9.79%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SECAX
SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund		8.79%9.82%9.95%4.45%4.16%26.25%0.79%4.84%24.96%14.39%0.72%9.06%

Часто задаваемые вопросы

SECAX and AUERX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUERX has higher volatility (5.25%) compared to SECAX (4.96%). In terms of maximum drawdown, SECAX dropped -42.43% vs AUERX's -67.23%.

AUERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECAX и AUERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор