PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECA.DE с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECA.DE с PRAR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SECA.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SECA.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SECA.DE returned -2.22%/yr vs -2.24%/yr for PRAR.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SECA.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SECA.DE и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc (SECA.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECA.DE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PRAR.DE с доходностью 0.07%.

SECA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
0.29%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
—

PRAR.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.33%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECA.DE и PRAR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SECA.DE
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc		0.13%0.69%1.43%6.89%-18.10%-3.27%1.18%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		0.07%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%0.77%

Correlation

The correlation between SECA.DE and PRAR.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between SECA.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с SECA.DE:
SECA.DE с EL4P.DESECA.DE с SECD.DESECA.DE с IBCM.DESECA.DE с PRAB.DESECA.DE с SEC0.DESECA.DE с SXR8.DESECA.DE с D5BC.DE
Часто сравнивают с PRAR.DE:
PRAR.DE с VGEA.DEPRAR.DE с PR1R.DEPRAR.DE с USTY.LPRAR.DE с PRAS.DEPRAR.DE с DGCFXPRAR.DE с SPYPRAR.DE с X03B.DE

Доходность на риск

SECA.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECA.DE
Ранг доходности на риск SECA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECA.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc (SECA.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECA.DEPRAR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-0.01

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.01

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.02

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.05

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECA.DE vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECA.DE на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа PRAR.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECA.DE и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECA.DEPRAR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.28

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SECA.DE и PRAR.DE

Максимальная просадка SECA.DE за все время составила -22.52%, примерно равная максимальной просадке PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECA.DE и PRAR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECA.DEPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.52%

-22.34%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-3.48%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.05%

-4.05%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-21.49%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-13.95%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-11.58%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.37%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SECA.DE и PRAR.DE

iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc (SECA.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) имеют волатильность 1.71% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECA.DEPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.75%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

3.67%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.40%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.22%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

5.80%

+0.32%

Сравнение комиссий SECA.DE и PRAR.DE

SECA.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECA.DE и PRAR.DE

Ни SECA.DE, ни PRAR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SECA.DE and PRAR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SECA.DE.

SECA.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for SECA.DE and 0.05% for PRAR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECA.DE и PRAR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор