Сравнение SECA.DE с EL4P.DE
SECA.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc) and EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SECA.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond while EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. Both are passively managed. Over the past 5 years, SECA.DE returned -2.22%/yr vs -2.34%/yr for EL4P.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SECA.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for EL4P.DE.
Доходность
Сравнение доходности SECA.DE и EL4P.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECA.DE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у EL4P.DE с доходностью 0.16%.
SECA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- —
EL4P.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.11%
Сравнение доходности по годам SECA.DE и EL4P.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECA.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc | 0.13% | 0.69% | 1.43% | 6.89% | -18.10% | -3.27% | 1.18% |
EL4P.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | 0.16% | 1.64% | 1.06% | 8.67% | -20.09% | -3.04% | 0.94% |
Correlation
The correlation between SECA.DE and EL4P.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between SECA.DE and EL4P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECA.DE vs. EL4P.DE — Ранг доходности на риск
SECA.DE
EL4P.DE
Сравнение SECA.DE c EL4P.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc (SECA.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECA.DE | EL4P.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.08 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.21 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECA.DE | EL4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.44 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок SECA.DE и EL4P.DE
Максимальная просадка SECA.DE за все время составила -22.52%, примерно равная максимальной просадке EL4P.DE в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECA.DE и EL4P.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECA.DE | EL4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.52% | -23.50% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -4.09% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -4.65% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -23.13% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -13.76% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -5.77% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.53% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECA.DE и EL4P.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc (SECA.DE) составляет 1.71%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что SECA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECA.DE | EL4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.99% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 4.11% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 4.97% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 7.48% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 6.06% | +0.06% |
Сравнение комиссий SECA.DE и EL4P.DE
SECA.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EL4P.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECA.DE и EL4P.DE
SECA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4P.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | 3.64% | 2.66% | 1.83% | 1.37% | 0.39% | 0.62% | 0.83% | 1.08% | 0.64% | 1.41% | 1.80% | 2.32% |
SECA.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SECA.DE and EL4P.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SECA.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECA.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EL4P.DE.
SECA.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond, while EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.09% for SECA.DE and 0.15% for EL4P.DE.
Подберите оптимальное распределение для SECA.DE и EL4P.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор