Сравнение SECA.DE с D5BC.DE
SECA.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SECA.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, SECA.DE returned -2.22%/yr vs 0.22%/yr for D5BC.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SECA.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for D5BC.DE.
Доходность
Сравнение доходности SECA.DE и D5BC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECA.DE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%.
SECA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- —
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение доходности по годам SECA.DE и D5BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECA.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc | 0.13% | 0.69% | 1.43% | 6.89% | -18.10% | -3.27% | 1.18% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.19% |
Correlation
The correlation between SECA.DE and D5BC.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between SECA.DE and D5BC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECA.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск
SECA.DE
D5BC.DE
Сравнение SECA.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc (SECA.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECA.DE | D5BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.46 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.39 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECA.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.14 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.14 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SECA.DE и D5BC.DE
Максимальная просадка SECA.DE за все время составила -22.52%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECA.DE и D5BC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECA.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.52% | -9.22% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -1.08% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -1.08% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -6.12% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -2.33% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -2.32% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.36% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECA.DE и D5BC.DE
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc (SECA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SECA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECA.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.42% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 1.01% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 1.11% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 1.57% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 1.21% | +4.91% |
Сравнение комиссий SECA.DE и D5BC.DE
SECA.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии D5BC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECA.DE и D5BC.DE
SECA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
SECA.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECA.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECA.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECA.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for D5BC.DE.
SECA.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for SECA.DE and 0.15% for D5BC.DE.
Подберите оптимальное распределение для SECA.DE и D5BC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор