Сравнение SEC0.DE с EXV5.DE
SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and EXV5.DE (iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while EXV5.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs -6.23%/yr for EXV5.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for EXV5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SEC0.DE и EXV5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у EXV5.DE с доходностью -10.29%.
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 18.95%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 98.14%
- 1 год
- 188.23%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXV5.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -4.08%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам SEC0.DE и EXV5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.11% |
EXV5.DE iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist | -10.29% | -1.15% | -8.64% | 24.07% | -16.20% | 0.77% |
Correlation
The correlation between SEC0.DE and EXV5.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between SEC0.DE and EXV5.DE shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEC0.DE vs. EXV5.DE — Ранг доходности на риск
SEC0.DE
EXV5.DE
Сравнение SEC0.DE c EXV5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEC0.DE | EXV5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 0.94 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.81 | -0.52 | +15.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.61 | -1.18 | +53.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEC0.DE | EXV5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89 | -0.48 | +6.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.21 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок SEC0.DE и EXV5.DE
Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки EXV5.DE в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и EXV5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEC0.DE | EXV5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -64.56% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -20.93% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -35.82% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -30.36% | +27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -17.76% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 9.26% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEC0.DE и EXV5.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEC0.DE | EXV5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 5.27% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 16.88% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 22.65% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 23.93% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 25.37% | +4.58% |
Сравнение комиссий SEC0.DE и EXV5.DE
SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EXV5.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEC0.DE и EXV5.DE
SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV5.DE iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist | 4.01% | 4.34% | 4.96% | 5.38% | 4.39% | 2.94% | 0.77% | 4.11% | 3.44% | 3.97% | 2.88% | 2.82% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEC0.DE and EXV5.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEC0.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEC0.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for EXV5.DE.
SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while EXV5.DE is Consumer Staples Equities. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while EXV5.DE tracks STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.46% for EXV5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и EXV5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор