Сравнение SEBFX с VTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).
SEBFX управляется Saturna Sustainable Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2015 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SEBFX и VTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEBFX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | -0.21% | 10.10% | -0.75% | 6.95% | -8.54% | -1.01% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.38% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SEBFX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VTIIX с доходностью -0.38%.
SEBFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.16%
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEBFX и VTIIX
SEBFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.
Доходность на риск
SEBFX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
SEBFX
VTIIX
Сравнение SEBFX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEBFX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.86 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.21 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.93 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 3.91 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEBFX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.86 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.01 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между SEBFX и VTIIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEBFX и VTIIX
Дивидендная доходность SEBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VTIIX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | 3.90% | 3.89% | 3.28% | 3.68% | 0.65% | 2.61% | 0.89% | 2.60% | 3.05% | 2.75% | 2.61% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.06% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEBFX и VTIIX
Максимальная просадка SEBFX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBFX и VTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEBFX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -15.95% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.94% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.51% | -15.95% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -2.27% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -6.19% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.70% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEBFX и VTIIX
Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что SEBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEBFX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.54% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.14% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 3.21% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 4.47% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 4.45% | -0.85% |