PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEATX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEATX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SEATX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEATX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%7.44%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, SEATX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SIEMXSEATX с SNSAX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с GUGAXLMSMX с TGLMX

Сравнение комиссий SEATX и LMSMX

SEATX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

SEATX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEATX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEATXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.10

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.64

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.61

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

5.40

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEATX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEATX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа LMSMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEATX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEATXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.17

+0.65

Корреляция

Корреляция между SEATX и LMSMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEATX и LMSMX

Дивидендная доходность SEATX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEATX и LMSMX

Максимальная просадка SEATX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEATX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEATXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-30.76%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-4.83%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-30.18%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-13.02%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-10.07%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.44%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SEATX и LMSMX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) составляет 1.15%, в то время как у Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что SEATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEATXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.52%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.47%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

6.95%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

10.39%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

8.22%

-3.68%