PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAIX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAIX с MHESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEAIX (SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund) and MHESX (MH Elite Select Portfolio of Funds Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, SEAIX returned 9.22%/yr vs 5.41%/yr for MHESX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SEAIX charges 0.60%/yr vs 0.21%/yr for MHESX.

Доходность

Сравнение доходности SEAIX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAIX показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции SEAIX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 9.22% против 5.41% соответственно.

SEAIX

1 день
-0.64%
1 месяц
3.18%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.02%
1 год
25.85%
3 года*
17.75%
5 лет*
7.81%
10 лет*
9.22%

MHESX

1 день
0.28%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.63%
6 месяцев
11.51%
1 год
23.41%
3 года*
11.44%
5 лет*
1.50%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAIX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEAIX
SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund		10.86%21.66%12.31%14.27%-17.32%12.11%10.88%21.91%-10.09%18.43%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		9.63%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Correlation

The correlation between SEAIX and MHESX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SEAIX and MHESX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с SEAIX:
SEAIX с CGOSEAIX с CAVAXSEAIX с PDSYXSEAIX с GBFFXSEAIX с SEATXSEAIX с WMRIXSEAIX с RAPZX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с CENTXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с MHELXMHESX с TRXAXMHESX с CIBFX

Доходность на риск

SEAIX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAIX
Ранг доходности на риск SEAIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAIX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAIXMHESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.24

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.14

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.82

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

10.68

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAIX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAIX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAIX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAIXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.37

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.22

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SEAIX и MHESX

Максимальная просадка SEAIX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAIX и MHESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAIXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-46.01%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.64%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.16%

-19.47%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-36.05%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-36.05%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-11.68%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.26%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAIX и MHESX

SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAIXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.19%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.76%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

10.89%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

15.18%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

14.83%

-1.99%

Сравнение комиссий SEAIX и MHESX

SEAIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAIX и MHESX

Дивидендная доходность SEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
SEAIX
SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund		7.94%8.72%1.43%3.77%19.34%8.79%3.92%5.53%2.43%1.48%1.93%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SEAIX and MHESX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEAIX has higher volatility (3.57%) compared to MHESX (3.19%). In terms of maximum drawdown, SEAIX dropped -56.54% vs MHESX's -46.01%.

SEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAIX и MHESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор