Сравнение SEAG.L с IE15.L
SEAG.L (iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SEAG.L is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR), while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, SEAG.L returned -0.33%/yr vs 0.87%/yr for IE15.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEAG.L charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for IE15.L.
Доходность
Сравнение доходности SEAG.L и IE15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEAG.L торгуется в GBP, в то время как IE15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE15.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEAG.L показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у IE15.L с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции SEAG.L уступали акциям IE15.L по среднегодовой доходности: -0.33% против 0.87% соответственно.
SEAG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.39%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- -0.33%
IE15.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- -3.61%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам SEAG.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAG.L iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | -3.91% | 6.32% | -2.34% | 4.78% | -12.37% | -9.36% | 9.60% | 0.66% | 1.09% | 3.78% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.61% | 8.96% | -0.40% | 3.66% | -3.03% | -6.25% | 6.78% | -3.20% | 0.33% | 5.17% |
Correlation
The correlation between SEAG.L and IE15.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between SEAG.L and IE15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEAG.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
SEAG.L
IE15.L
Сравнение SEAG.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (SEAG.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEAG.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.39 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.82 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEAG.L и IE15.L
Максимальная просадка SEAG.L за все время составила -24.92%, что больше максимальной просадки IE15.L в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAG.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEAG.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -16.54% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -4.93% | -11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | -4.93% | -11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -9.97% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.92% | -15.62% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.82% | -4.74% | -14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -6.69% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 2.36% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEAG.L и IE15.L
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (SEAG.L) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SEAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEAG.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.19% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 3.19% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 4.47% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 5.52% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.65% | 6.85% | +2.80% |
Сравнение комиссий SEAG.L и IE15.L
SEAG.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IE15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEAG.L и IE15.L
Дивидендная доходность SEAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IE15.L в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
SEAG.L iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.28% | 2.28% | 1.97% | 1.15% | 0.59% | 0.49% | 0.61% | 0.93% | 1.04% | 1.13% | 1.22% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SEAG.L and IE15.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEAG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEAG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
SEAG.L is categorized as Total Bond Market, while IE15.L is Short-Term Bond. SEAG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR), while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Their fees differ too: 0.16% for SEAG.L and 0.20% for IE15.L.
Подберите оптимальное распределение для SEAG.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор