Сравнение SEAG.L с IITU.L
SEAG.L (iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SEAG.L is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR), while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEAG.L returned -0.33%/yr vs 24.81%/yr for IITU.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SEAG.L charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SEAG.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEAG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEAG.L показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции SEAG.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: -0.33% против 24.81% соответственно.
SEAG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.39%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- -0.33%
IITU.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам SEAG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAG.L iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | -3.91% | 6.32% | -2.34% | 4.78% | -12.37% | -9.36% | 9.60% | 0.66% | 1.09% | 3.78% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.24% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between SEAG.L and IITU.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between SEAG.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEAG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SEAG.L
IITU.L
Сравнение SEAG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (SEAG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEAG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.61 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.87 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEAG.L и IITU.L
Максимальная просадка SEAG.L за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAG.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEAG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -41.09% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -16.76% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | -28.03% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -28.03% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.92% | -28.03% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.82% | -9.99% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -8.10% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 6.99% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEAG.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (SEAG.L) составляет 1.43%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SEAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEAG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 7.21% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 16.49% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 21.44% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 26.39% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.65% | 23.71% | -14.06% |
Сравнение комиссий SEAG.L и IITU.L
SEAG.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEAG.L и IITU.L
Дивидендная доходность SEAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEAG.L iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.28% | 2.28% | 1.97% | 1.15% | 0.59% | 0.49% | 0.61% | 0.93% | 1.04% | 1.13% | 1.22% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SEAG.L and IITU.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for SEAG.L.
SEAG.L is categorized as Total Bond Market, while IITU.L is Technology Equities. SEAG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR), while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.16% for SEAG.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SEAG.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор