PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEAD.DE с ICGB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAD.DE с ICGB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and ICGB.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) while ICGB.DE tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAD.DE returned 0.95%/yr vs 3.70%/yr for ICGB.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SEAD.DE charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for ICGB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAD.DE и ICGB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAD.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у ICGB.DE с доходностью 8.29%.

SEAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
0.86%
С начала года
1.28%
1 год
4.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

ICGB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
6.21%
С начала года
8.29%
1 год
8.81%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAD.DE и ICGB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		1.28%7.68%5.50%5.69%-12.29%-0.78%1.78%1.13%
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		8.29%-7.16%11.36%-2.27%1.10%17.31%0.08%-0.39%

Correlation

The correlation between SEAD.DE and ICGB.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с ASRD.DE
Часто сравнивают с ICGB.DE:
ICGB.DE с XQUA.DEICGB.DE с IS0Q.DEICGB.DE с SNAZ.DEICGB.DE с LYQS.DEICGB.DE с SEAB.DEICGB.DE с CGB.DEICGB.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

SEAD.DE vs. ICGB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ICGB.DE
Ранг доходности на риск ICGB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGB.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGB.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAD.DE c ICGB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEAD.DEICGB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.67

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.42

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.17

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

8.39

+1.16

SEAD.DE vs. ICGB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAD.DE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICGB.DE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAD.DE и ICGB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEAD.DE и ICGB.DE

Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -17.98%, что больше максимальной просадки ICGB.DE в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и ICGB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAD.DEICGB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.98%

-13.36%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.77%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-11.17%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-13.36%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.42%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.39%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.04%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAD.DE и ICGB.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) составляет 0.56%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICGB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAD.DEICGB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.06%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

3.58%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

5.32%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

6.63%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

7.89%

-3.09%

Сравнение комиссий SEAD.DE и ICGB.DE

SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ICGB.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAD.DE и ICGB.DE

Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности ICGB.DE в 1.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.68%1.92%2.22%2.58%2.80%2.71%2.63%0.95%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		6.89%4.97%6.21%4.80%4.53%4.02%2.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEAD.DE and ICGB.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICGB.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICGB.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for SEAD.DE.

SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while ICGB.DE tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.38% for SEAD.DE and 0.35% for ICGB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAD.DE и ICGB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор