PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICGB.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICGB.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ICGB.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICGB.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICGB.DE returned 3.70%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ICGB.DE charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ICGB.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICGB.DE показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.

ICGB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
6.21%
С начала года
8.29%
1 год
8.81%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
21.27%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICGB.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		8.29%-7.16%11.36%-2.27%1.10%17.31%0.08%-10.15%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		10.53%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%9.60%

Correlation

The correlation between ICGB.DE and NQSE.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.09

The correlation between ICGB.DE and NQSE.DE shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с ICGB.DE:
ICGB.DE с XQUA.DEICGB.DE с IS0Q.DEICGB.DE с SNAZ.DEICGB.DE с LYQS.DEICGB.DE с SEAB.DEICGB.DE с SEAD.DEICGB.DE с CGB.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ICGB.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICGB.DE
Ранг доходности на риск ICGB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGB.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGB.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICGB.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICGB.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.20

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.77

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.78

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

5.78

+2.61

ICGB.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICGB.DE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICGB.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICGB.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка ICGB.DE за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGB.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICGB.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-37.62%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-11.88%

+9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-22.41%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.36%

-37.62%

+24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-6.95%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-8.49%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.67%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ICGB.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) составляет 1.06%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что ICGB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICGB.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

6.20%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

13.90%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

17.71%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

21.19%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

21.60%

-13.71%

Сравнение комиссий ICGB.DE и NQSE.DE

ICGB.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICGB.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность ICGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.68%1.92%2.22%2.58%2.80%2.71%2.63%0.95%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICGB.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for ICGB.DE.

ICGB.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. ICGB.DE tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.35% for ICGB.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICGB.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор