PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAC.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAC.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEAC.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - SEAC.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEAC.DE returned 14.37%/yr vs 13.75%/yr for CBUG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEAC.DE charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAC.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAC.DE показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 14.43%.

SEAC.DE

1 день
0.15%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.93%
1 год
17.77%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

CBUG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.87%
С начала года
14.43%
6 месяцев
15.29%
1 год
28.47%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAC.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SEAC.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		9.72%1.57%23.09%24.89%-20.42%3.60%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		14.43%6.47%13.17%11.34%-14.17%2.96%

Correlation

The correlation between SEAC.DE and CBUG.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between SEAC.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с SEAC.DE:
SEAC.DE с VDIV.DESEAC.DE с XDEV.DESEAC.DE с IQQI.DESEAC.DE с AW1C.DESEAC.DE с IS3S.DESEAC.DE с ISPA.DESEAC.DE с MVEW.DE
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

SEAC.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAC.DE
Ранг доходности на риск SEAC.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAC.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAC.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAC.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAC.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAC.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAC.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.04

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.90

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.94

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

14.66

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAC.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAC.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CBUG.DE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAC.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAC.DECBUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.04

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.42

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SEAC.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка SEAC.DE за все время составила -32.50%, что больше максимальной просадки CBUG.DE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAC.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAC.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-24.59%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-7.21%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-24.59%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

0.00%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-7.48%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

1.94%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAC.DE и CBUG.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) составляет 3.05%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SEAC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAC.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.41%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.78%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

13.90%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

16.71%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.71%

+1.30%

Сравнение комиссий SEAC.DE и CBUG.DE

SEAC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAC.DE и CBUG.DE

Ни SEAC.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEAC.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for SEAC.DE.

SEAC.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.22% for SEAC.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAC.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор