PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAC.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAC.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEAC.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - SEAC.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAC.DE returned 10.67%/yr vs 15.78%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SEAC.DE charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAC.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAC.DE показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.

SEAC.DE

1 день
0.15%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.93%
1 год
17.77%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAC.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SEAC.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		9.72%1.57%23.09%24.89%-20.42%28.32%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%

Correlation

The correlation between SEAC.DE and AW1C.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.91

The correlation between SEAC.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с SEAC.DE:
SEAC.DE с VDIV.DESEAC.DE с XDEV.DESEAC.DE с IQQI.DESEAC.DE с IS3S.DESEAC.DE с ISPA.DESEAC.DE с MVEW.DESEAC.DE с UETW.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

SEAC.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAC.DE
Ранг доходности на риск SEAC.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAC.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAC.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAC.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAC.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAC.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAC.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.56

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.34

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.33

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

4.43

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAC.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAC.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAC.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAC.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.56

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.92

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SEAC.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка SEAC.DE за все время составила -32.50%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAC.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAC.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-22.40%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-16.86%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-22.40%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-22.40%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-0.12%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.82%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

8.90%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAC.DE и AW1C.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) составляет 3.05%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SEAC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAC.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.81%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.14%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

25.24%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

18.35%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.11%

-0.10%

Сравнение комиссий SEAC.DE и AW1C.DE

SEAC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAC.DE и AW1C.DE

Ни SEAC.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEAC.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for SEAC.DE.

SEAC.DE is categorized as Global Equities, while AW1C.DE is S&P 500. SEAC.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. Their fees differ too: 0.22% for SEAC.DE and 0.15% for AW1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAC.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор