Сравнение SEAB.DE с UIQ4.DE
SEAB.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - SEAB.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SEAB.DE charges 0.38%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности SEAB.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEAB.DE показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у UIQ4.DE с доходностью 3.01%.
SEAB.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
UIQ4.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEAB.DE и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEAB.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 1.46% | 4.55% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 3.01% | 6.38% |
Correlation
The correlation between SEAB.DE and UIQ4.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEAB.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
SEAB.DE
UIQ4.DE
Сравнение SEAB.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEAB.DE | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEAB.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.27 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок SEAB.DE и UIQ4.DE
Максимальная просадка SEAB.DE за все время составила -18.05%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAB.DE и UIQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEAB.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.05% | -3.90% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.25% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -0.87% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEAB.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEAB.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 7.67% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 7.67% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 7.67% | -2.54% |
Сравнение комиссий SEAB.DE и UIQ4.DE
SEAB.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии UIQ4.DE в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEAB.DE и UIQ4.DE
Ни SEAB.DE, ни UIQ4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SEAB.DE and UIQ4.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIQ4.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIQ4.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.38% for SEAB.DE.
SEAB.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while UIQ4.DE is Derivative Income. SEAB.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.38% for SEAB.DE and 0.21% for UIQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для SEAB.DE и UIQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор